1. Calcule el ndice de Sharpe para la cartera que se muestra a continuacin. Suponga una tasa libre de riesgo del 1,5 %. Suponga que los rendimientos son logartmicos para no tener que preocuparse por problemas con la capitalizacin. (Responda en decimales hasta el tercer decimal ms cercano, es decir, 0,000)

Ao	Devolver
1	-1,80%
2	3,50%
3	7,20%
4	-11,60%
5	19,50%
6	6,00%

2.

Calcule el ndice de Sharpe para la cartera que se muestra a continuacin. Suponga una tasa libre de riesgo del 1,5 %. Suponga que los rendimientos son logartmicos para no tener que preocuparse por problemas con la capitalizacin. (Responda en decimales hasta el tercer decimal ms cercano, es decir, 0,000)

Ao	Devolver
1	3,50%
2	5,50%
3	7,50%
4	1,30%
5	6,50%
6	8,10%

3.

Una cartera de inversiones tiene una rentabilidad esperada del 6,5% y una desviacin tpica de la rentabilidad del 7,5%. La tasa libre de riesgo es del 2,5%. Qu es lo que ms influye en el ratio de Sharpe de la cartera?

Grupo de opciones de respuesta

a. Un aumento del 0,75% (lineal) en la rentabilidad esperada

b. Una disminucin del 1,00% (lineal) en la tasa libre de riesgo

c. Una disminucin del 1,00% (lineal) en la desviacin estndar

d. No se proporciona suficiente informacin.