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Posted on Oct 06, 2024

1. Summary Statistics of Individual Securities x y Average Variance Std.Dev cov(x,y) cor(x,y) 2. Summary Statstics of Portfolio Std.Dev Return Date Jan-90 Feb-90 Mar-90 Apr-90

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1. Summary Statistics of Individual Securities x y Average Variance Std.Dev cov(x,y) cor(x,y) 2. Summary Statstics of Portfolio Std.Dev Return Date Jan-90 Feb-90 Mar-90 Apr-90 May-90 Jun-90 Jul-90 Aug-90 Sep-90 Oct-90 Nov-90 Dec-90 Jan-91 Feb-91 Mar-91 Apr-91 May-91 Jun-91 Jul-91 Aug-91 Sep-91 Oct-91 Nov-91 Dec-91 Jan-92 Feb-92 Mar-92 Apr-92 May-92 Jun-92 Jul-92 Aug-92 Sep-92 Oct-92 Nov-92 Dec-92 Jan-93 Feb-93 Mar-93 Apr-93 May-93 Jun-93 Jul-93 Aug-93 Sep-93 Oct-93 Nov-93 Dec-93 Jan-94 Feb-94 Mar-94 Apr-94 May-94 Jun-94 Jul-94 Aug-94 Sep-94 Oct-94 Nov-94 Dec-94 Jan-95 Feb-95 Mar-95 Security x -0,4607 -1,8018 0,1462 0,3228 - 1,2372 1,3052 1,3033 -0,0311 0,3659 0, 1998 -0,1932 0,7993 -0,6301 2,3846 -0,1385 0,1338 1,1702 0,0743 -0,0942 -0,8955 0,3301 - 1,4435 0,7868 1,7758 -0,7426 0,9431 1,3739 -1,7237 -1,5575 0,6311 -0,4251 0,7604 0,897 0,7842 1,4133 0,7371 1,3052 -1,2981 -0,0117 -0,1606 - 1,7349 0,2897 - 1,1393 1,5491 -0,8659 0,585 0,2484 -0,9929 -2,3512 -0,0545 - 1,0894 0,6782 0,5621 1,8508 0,653 -0,6902 0,4236 - 1,0878 -0,0114 -0,0426 0,0099 -0,3359 1,2009 Security y -0,5251 - 1,7747 0,0683 0,2061 - 1,2143 1,1216 1,1164 -0,1272 0,2387 0,0954 -0,2792 0,6354 -0,6374 2,1109 -0,2294 0,0401 0,9752 -0,0359 -0,1731 -0,8899 0,2234 - 1,3986 0,6221 1,5429 -0,7692 0,765 1,1593 -1,6517 -1,5139 0,4875 -0,4599 0,6206 0,7263 0,6606 1,2218 0,6196 1,1363 - 1,2868 -0,114 -0,2311 - 1,6826 0,1704 - 1,1215 1,3663 -0,8872 0,4418 0,1421 -0,9842 -2,2578 -0,152 - 1,0857 0,5402 0,4425 1,6096 0,5157 -0,7238 0,3059 - 1,0572 -0,1026 -0,1434 -0,0655 -0,4058 1,0224 weight of x 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 weight of y 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Apr-95 May-95 Jun-95 Jul-95 Aug-95 Sep-95 Oct-95 Nov-95 Dec-95 Jan-96 Feb-96 Mar-96 Apr-96 May-96 Jun-96 Jul-96 Aug-96 Sep-96 Oct-96 Nov-96 Dec-96 Jan-97 Feb-97 Mar-97 Apr-97 May-97 Jun-97 Jul-97 Aug-97 Sep-97 Oct-97 Nov-97 Dec-97 Jan-98 Feb-98 Mar-98 Apr-98 -2,0285 0,4756 0,9841 0,8049 0,6384 0,0537 0,7463 0,6287 -0,2682 -0,4007 -0,312 - 1,5947 -0,2447 0,1387 0,3523 1,58 -0,3719 0,6878 0,879 1,0333 -1,0693 0,2405 0,2686 - 1,0863 -0,7973 1,1871 -0,1332 0,4339 0,1056 -0,6814 -0,5988 0,4924 - 1,0234 0,8596 0,6287 -0,8839 -0,279 -1,9574 0,3638 0,8315 0,6545 0,4712 -0,0307 0,6299 0,5124 -0,3546 -0,4519 -0,3802 - 1,565 -0,3273 0,05 0,2346 1,3713 -0,4301 0,5425 0,7319 0,8796 - 1,0308 0,1167 0,148 -1,064 -0,8216 0,9866 -0,1995 0,3421 0,0264 -0,6767 -0,6245 0,4009 -1,0286 0,6894 0,4924 -0,8754 -0,357 1. Summary Statistics of Individual Securities x y Average Variance Std.Dev cov(x,y) cor(x,y) 2. Summary Statstics of Portfolio Std.Dev Return Date Jan-90 Feb-90 Mar-90 Apr-90 May-90 Jun-90 Jul-90 Aug-90 Sep-90 Oct-90 Nov-90 Dec-90 Jan-91 Feb-91 Mar-91 Apr-91 May-91 Jun-91 Jul-91 Aug-91 Sep-91 Oct-91 Nov-91 Dec-91 Jan-92 Feb-92 Mar-92 Apr-92 May-92 Jun-92 Jul-92 Aug-92 Sep-92 Oct-92 Nov-92 Dec-92 Jan-93 Feb-93 Mar-93 Apr-93 May-93 Jun-93 Jul-93 Aug-93 Sep-93 Oct-93 Nov-93 Dec-93 Jan-94 Feb-94 Mar-94 Apr-94 May-94 Jun-94 Jul-94 Aug-94 Sep-94 Oct-94 Nov-94 Dec-94 Jan-95 Feb-95 Mar-95 Security x -0,4607 -1,8018 0,1462 0,3228 - 1,2372 1,3052 1,3033 -0,0311 0,3659 0, 1998 -0,1932 0,7993 -0,6301 2,3846 -0,1385 0,1338 1,1702 0,0743 -0,0942 -0,8955 0,3301 - 1,4435 0,7868 1,7758 -0,7426 0,9431 1,3739 -1,7237 -1,5575 0,6311 -0,4251 0,7604 0,897 0,7842 1,4133 0,7371 1,3052 -1,2981 -0,0117 -0,1606 - 1,7349 0,2897 - 1,1393 1,5491 -0,8659 0,585 0,2484 -0,9929 -2,3512 -0,0545 - 1,0894 0,6782 0,5621 1,8508 0,653 -0,6902 0,4236 - 1,0878 -0,0114 -0,0426 0,0099 -0,3359 1,2009 Security y -0,5251 - 1,7747 0,0683 0,2061 - 1,2143 1,1216 1,1164 -0,1272 0,2387 0,0954 -0,2792 0,6354 -0,6374 2,1109 -0,2294 0,0401 0,9752 -0,0359 -0,1731 -0,8899 0,2234 - 1,3986 0,6221 1,5429 -0,7692 0,765 1,1593 -1,6517 -1,5139 0,4875 -0,4599 0,6206 0,7263 0,6606 1,2218 0,6196 1,1363 - 1,2868 -0,114 -0,2311 - 1,6826 0,1704 - 1,1215 1,3663 -0,8872 0,4418 0,1421 -0,9842 -2,2578 -0,152 - 1,0857 0,5402 0,4425 1,6096 0,5157 -0,7238 0,3059 - 1,0572 -0,1026 -0,1434 -0,0655 -0,4058 1,0224 weight of x 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 weight of y 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Apr-95 May-95 Jun-95 Jul-95 Aug-95 Sep-95 Oct-95 Nov-95 Dec-95 Jan-96 Feb-96 Mar-96 Apr-96 May-96 Jun-96 Jul-96 Aug-96 Sep-96 Oct-96 Nov-96 Dec-96 Jan-97 Feb-97 Mar-97 Apr-97 May-97 Jun-97 Jul-97 Aug-97 Sep-97 Oct-97 Nov-97 Dec-97 Jan-98 Feb-98 Mar-98 Apr-98 -2,0285 0,4756 0,9841 0,8049 0,6384 0,0537 0,7463 0,6287 -0,2682 -0,4007 -0,312 - 1,5947 -0,2447 0,1387 0,3523 1,58 -0,3719 0,6878 0,879 1,0333 -1,0693 0,2405 0,2686 - 1,0863 -0,7973 1,1871 -0,1332 0,4339 0,1056 -0,6814 -0,5988 0,4924 - 1,0234 0,8596 0,6287 -0,8839 -0,279 -1,9574 0,3638 0,8315 0,6545 0,4712 -0,0307 0,6299 0,5124 -0,3546 -0,4519 -0,3802 - 1,565 -0,3273 0,05 0,2346 1,3713 -0,4301 0,5425 0,7319 0,8796 - 1,0308 0,1167 0,148 -1,064 -0,8216 0,9866 -0,1995 0,3421 0,0264 -0,6767 -0,6245 0,4009 -1,0286 0,6894 0,4924 -0,8754 -0,357