1. Supongamos que es un administrador de cartera y va a utilizar derivados para construir una determinada cartera. El precio actual de las acciones de AAPL es de 171,01 dlares por accin, a las 10 a. m. del 8 de marzo de 2019. Quiere vender 1 unidad de European Call en AAPL, con un ejercicio de 180 dlares y un vencimiento de 1 ao. Supongamos que la tasa de inters anualizada es del 3%, la deriva anualizada de AAPL es del 5%, sin dividendos, y la volatilidad anualizada es del 10%. Para cubrir el riesgo potencial de su opcin, calcular varios griegos segn el modelo de Black-Merton-Scholes.

Calcular el precio de la opcin Call, a las 10 horas del da 8 de marzo de 2019

Calcular el delta, a las 10 horas del 8 de marzo de 2019

Calcular la gamma, a las 10 am del 8 de marzo de 2019.

Calcula la Vega, a las 10 horas del 8 de marzo de 2019

Calcular Theta, a las 10 am del 8 de marzo de 2019

2. Despus de vender la opcin, desea realizar Delta-Hedge inmediatamente. Entonces, actualmente est comprando acciones de Delta de AAPL, donde Delta es el resultado de su clculo en la Pregunta 1. Calcule el valor de su cartera (es decir, el flujo de efectivo neto) de vender una unidad de call y comprar acciones de Delta de AAPL, a las 10 am. 8 de marzo de 2019. Por ejemplo, si construye su cartera pidiendo prestado $10, entonces la respuesta es -10. Lo mismo para las siguientes preguntas.

Por favor aydenme en la pregunta no. 2