3. Supongamos que ests haciendo una Delta-Hedge mensual, es decir, re-coberturas por mes. Despus de un mes, a las 10 a.m. del 8 de abril de 2019, el precio de las acciones es de $180,2 y desea volver a cubrirse ahora mismo. Calcule la cantidad adicional de acciones de AAPL que debe comprar (positivas para comprar, negativas para vender) a las 10 am del 8 de abril de 2019 para volver a cubrir.

4. Calcule el cambio del valor de su cartera. Tenga en cuenta que su respuesta debe estar en $ con el valor de la nueva cartera menos el valor anterior, en valor presente a las 10 a. m. del 8 de abril de 2019.

5. Vuelva a las 10 a. m. del 8 de marzo de 2019. Suponga que est construyendo otra cartera comprando una opcin de compra europea en AAPL con un ejercicio de 180 y vendiendo la opcin de compra europea en AAPL con un ejercicio de 185. Sin sesgo de volatilidad, es decir, la volatilidad siempre es 10% para diferentes huelgas. Calcule el valor de su cartera V, a las 10 horas del 8 de marzo de 2019.

6. Ahora se est centrando en carteras con opciones digitales en AAPL, a las 10 a.m. del 8 de marzo de 2019. Toda la informacin sobre las acciones sigue siendo la misma y volvemos a un mundo de volatilidad constante del 10% nuevamente. El pago de esta opcin al vencimiento es: 1 ST K . Calcule el precio de la opcin de compra digital sobre AAPL con ejercicio 180 y vencimiento de 1 ao, a las 10 a. m. del 8 de marzo de 2019.

Piense en el rango adecuado para el precio de la opcin digital, a partir de la paridad Put-Call. Adems, compare este nmero con la Delta del Call Europeo en la pregunta 2, piense por qu.

7. Suponga que ahora va a vender esta opcin digital al precio que calcul en la pregunta 11. Mientras tanto, desea utilizar Delta-Hedging para reducir el riesgo potencial. Calcule la cantidad de acciones de AAPL que debe comprar o vender (positivas para comprar, negativas para vender), segn el modelo de Black-Scholes, a las 10 am del 8 de marzo de 2019. Nuevamente, compare este nmero con la Gamma de Call in europea Pregunta 3, piensa en por qu?

8. Suponga que est construyendo otra cartera comprando un Call europeo digital en AAPL con strike 180 y vendiendo un Call europeo digital en AAPL con strike 185. Calcule el valor de su cartera W, a las 10 am del 8 de marzo de 2019.

Por favor aydenme en la pregunta no. 3,4,5,6,7,8