Question

1 Approved Answer

Posted on Jul 14, 2024

4. The Two stocks have the following data (30 points) Turkcell THY 1.01.2019 0,003415 -0,00393 8.01.2019 0,015978 0,003749 15.01.2019 0,006727 0,009334 22.01.2019 0,010747 0,007957 29.01.2019

image text in transcribed

4. The Two stocks have the following data (30 points) Turkcell THY 1.01.2019 0,003415 -0,00393 8.01.2019 0,015978 0,003749 15.01.2019 0,006727 0,009334 22.01.2019 0,010747 0,007957 29.01.2019 0,001179 0.015836 5.02 2019 0,003573 -0,00479 12.02.2019 0,00309 0,006276 19.02.2019 0,009675 0,00292 26.02 2019 0,009009 0,002409 5.03.2019 0,00549 0,00427 12.03.2019 0,005096 0,013171 19.03.2019 0,00497 -0.01739 26.03.2019 0,00297 -0,003 2.04.2019 O -0.00199 9.04.2019 0,0009 0.002471 16.04.2019 0.006314 0,009276 23.04.2019 0.004532 0.018555 30.04.2019 -0,02 0,003237 7.05.2019 0.0007240.016377 14.05.2019 -0,00783 0,008055 21.05.2019 0,01616 0.02365 28.05.2019 0,006993 -0,00039 4.06.2019 -0,004670,00464 11.06.2019 -0,01628 0,00465 18.06.2019 0,016874 0,018903 25.06.2019 0,00074 0,010071 2.07.2019 0,000722 0,011219 9.07.2019 0,006644 0,014582 16.07.2019 0,008443 0,00032 23.07.2019 0,017849 0,0058 30.07 2019 0,00949 0,006783 6.08.2019 0,003119 0,004113 13.08 2019 -0,00201 0,008072 20.08 2019 0,008693 0,012125 27.08.2019 0,0033130,002968 3.09.2019 0.0058 0,003862 10.09.2019 0.01524 -0.00237 17.09.2019 0,005347 -0,01286 24.09.2019 0,013875 0,01958 1.10.2019 0,001097 0,012159 8.10.2019 0,015613 0,000298 15.10.2019 0,011102 0.020967 22.10.2019 0,00526 0,005875 0,002907 0.004497 mean variance 0.008825 0.009554 0,172005 corr Assume that the risk free rate is 0,003 and Expected return (used for CML) is defined as 0.003, 0.009, 0.015 and 0.02 Using wl and w2 weights for the two assets draw the Capital Market Line and Efficient Frontier employing exel. Note: The two plots can be drawn separately 19:15 G 4. The Two stocks have the following data: (30 points) Turkcell THY 1.01.2019 0,003415 -0,00393 8.01.2019 0,015978 0,003749 15.01.2019 0,006727 0,009334 22.01.2019 0,0107470,007957 29.01.2019 0,001179 0,015836 5.02.2019 0,003573 0,00479 12.02.2019 0,00309 0,006276 19.02.2019 0,009675 -0,00292 26.02.2019 0,009009 0,002409 5.03.2019 -0,00549 -0,00427 12.03.2019 0,005096 0,013171 19.03.2019 -0.00497 -0,01739 26.03.2019 -0,00297 -0,003 2.04.2019 0 -0,00199 9.04.2019 -0.0009 0,002471 16.04.2019 0,006314 0,009276 23.04.2019 0,004532 0,018555 30.04.2019 -0,02 0,003237 7.05.2019 0,000724 0,016377 14.05.2019 -0,00783 0,008055 21.05.2019 0,01616 0,02365 28.05.2019 0,006993 -0,00039 4.06.2019 -0,00467 0,00464 11.06.2019 -0,01628 0,00465 18.06.2019 0,016874 0,018903 25.06.2019 -0,00074 0,010071 2.07.2019 0,000722 0,011219 9.07.2019 0,006644 0,014582 16.07.2019 0,008443 0,00032 23.07.2019 0,017849 -0,0058 30.07.2019 -0,00949 0,006783 6.08.2019 0,003119 0,004113 13.08.2019 -0,00201 0,008072 20.08.2019 0,008693 0,012125 27.08.2019 0,003313 0,002988 3.09.2019 -0,0058 0,003862 10.09.2019 -0,01524 -0,00237 17.09.2019 0,005347 -0,01286 24.09.2019 0,013875 -0,01958 1.10.2019 0,001097 0,012159 8.10.2019 0,015813 0,000298 15.10.2019 0,011102 0,020967 22.10.2019 0,00526 0,005875 mean 0,002907 0,004497 variance std 0,008825 0,009554 0,172005 corr Assume that the risk free rate is 0,003 and Expected return (used for CML) is defined as 0.003, 0.009, 0.015 and 0.02. Using w1 and w2 weights for the two assets draw the Capital Market Line and Efficient Frontier employing exel. Note: The two plots can be drawn separately. 11 ( 4. The Two stocks have the following data (30 points) Turkcell THY 1.01.2019 0,003415 -0,00393 8.01.2019 0,015978 0,003749 15.01.2019 0,006727 0,009334 22.01.2019 0,010747 0,007957 29.01.2019 0,001179 0.015836 5.02 2019 0,003573 -0,00479 12.02.2019 0,00309 0,006276 19.02.2019 0,009675 0,00292 26.02 2019 0,009009 0,002409 5.03.2019 0,00549 0,00427 12.03.2019 0,005096 0,013171 19.03.2019 0,00497 -0.01739 26.03.2019 0,00297 -0,003 2.04.2019 O -0.00199 9.04.2019 0,0009 0.002471 16.04.2019 0.006314 0,009276 23.04.2019 0.004532 0.018555 30.04.2019 -0,02 0,003237 7.05.2019 0.0007240.016377 14.05.2019 -0,00783 0,008055 21.05.2019 0,01616 0.02365 28.05.2019 0,006993 -0,00039 4.06.2019 -0,004670,00464 11.06.2019 -0,01628 0,00465 18.06.2019 0,016874 0,018903 25.06.2019 0,00074 0,010071 2.07.2019 0,000722 0,011219 9.07.2019 0,006644 0,014582 16.07.2019 0,008443 0,00032 23.07.2019 0,017849 0,0058 30.07 2019 0,00949 0,006783 6.08.2019 0,003119 0,004113 13.08 2019 -0,00201 0,008072 20.08 2019 0,008693 0,012125 27.08.2019 0,0033130,002968 3.09.2019 0.0058 0,003862 10.09.2019 0.01524 -0.00237 17.09.2019 0,005347 -0,01286 24.09.2019 0,013875 0,01958 1.10.2019 0,001097 0,012159 8.10.2019 0,015613 0,000298 15.10.2019 0,011102 0.020967 22.10.2019 0,00526 0,005875 0,002907 0.004497 mean variance 0.008825 0.009554 0,172005 corr Assume that the risk free rate is 0,003 and Expected return (used for CML) is defined as 0.003, 0.009, 0.015 and 0.02 Using wl and w2 weights for the two assets draw the Capital Market Line and Efficient Frontier employing exel. Note: The two plots can be drawn separately 19:15 G 4. The Two stocks have the following data: (30 points) Turkcell THY 1.01.2019 0,003415 -0,00393 8.01.2019 0,015978 0,003749 15.01.2019 0,006727 0,009334 22.01.2019 0,0107470,007957 29.01.2019 0,001179 0,015836 5.02.2019 0,003573 0,00479 12.02.2019 0,00309 0,006276 19.02.2019 0,009675 -0,00292 26.02.2019 0,009009 0,002409 5.03.2019 -0,00549 -0,00427 12.03.2019 0,005096 0,013171 19.03.2019 -0.00497 -0,01739 26.03.2019 -0,00297 -0,003 2.04.2019 0 -0,00199 9.04.2019 -0.0009 0,002471 16.04.2019 0,006314 0,009276 23.04.2019 0,004532 0,018555 30.04.2019 -0,02 0,003237 7.05.2019 0,000724 0,016377 14.05.2019 -0,00783 0,008055 21.05.2019 0,01616 0,02365 28.05.2019 0,006993 -0,00039 4.06.2019 -0,00467 0,00464 11.06.2019 -0,01628 0,00465 18.06.2019 0,016874 0,018903 25.06.2019 -0,00074 0,010071 2.07.2019 0,000722 0,011219 9.07.2019 0,006644 0,014582 16.07.2019 0,008443 0,00032 23.07.2019 0,017849 -0,0058 30.07.2019 -0,00949 0,006783 6.08.2019 0,003119 0,004113 13.08.2019 -0,00201 0,008072 20.08.2019 0,008693 0,012125 27.08.2019 0,003313 0,002988 3.09.2019 -0,0058 0,003862 10.09.2019 -0,01524 -0,00237 17.09.2019 0,005347 -0,01286 24.09.2019 0,013875 -0,01958 1.10.2019 0,001097 0,012159 8.10.2019 0,015813 0,000298 15.10.2019 0,011102 0,020967 22.10.2019 0,00526 0,005875 mean 0,002907 0,004497 variance std 0,008825 0,009554 0,172005 corr Assume that the risk free rate is 0,003 and Expected return (used for CML) is defined as 0.003, 0.009, 0.015 and 0.02. Using w1 and w2 weights for the two assets draw the Capital Market Line and Efficient Frontier employing exel. Note: The two plots can be drawn separately. 11 (