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a ) Encuentre el rendimiento esperado y el nivel de riesgo exhibido por la Cartera Global de M nima Varianza. Qu proporciones de su riqueza
a Encuentre el rendimiento esperado y el nivel de riesgo exhibido por la Cartera Global de Mnima Varianza. Qu proporciones de su riqueza estn invertidas en cada una de las dos acciones? b Dibuje el conjunto de oportunidades de inversin de los dos activos riesgosos puede hacerlo en Excel o manualmente Use incrementos del en el rango de en los pesos o proporciones de inversin para w c Dibuje y etiquete la Lnea de Asignacin de Capital CAL que es tangencial al conjunto de oportunidades. Etiquete este punto de tangencia P Explique qu es P d Use la solucin derivada del problema de maximizacin del Ratio de Sharpe o pendiente del CAL para encontrar los pesos invertidos en cada activo en P No tiene que mostrar la derivacin aqu: simplemente use los resultados del problema de maximizacin del libro de texto o las diapositivas de la conferencia. e Calcule el rendimiento esperado y la desviacin estndar en P Calcule el Ratio de Sharpe para este CAL. f Si su parmetro de aversin al riesgo tiene un valor de A encuentre la composicin de la cartera completa C en la que invertira Comente su respuesta y comprela con lo que habra ganado si invirtiera toda su riqueza en una sola de las acciones. g Calcule la desviacin estndar y el rendimiento esperado de su cartera completa C h Explique cmo cambian sus respuestas a la parte g anterior cuando el inversor es: amante del riesgo neutral al riesgo ms reacio al riesgo que en la parte f anterior. iVale la pena invertir en el FTSE en lugar de en una cartera de dos activos en nuestro caso?
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