a$)$ Encuentre el rendimiento esperado y el nivel de riesgo exhibido por la Cartera Global de M$$nima Varianza. $$Qu$$ proporciones de su riqueza est$$n invertidas en cada una de las dos acciones? b$)$ Dibuje el conjunto de oportunidades de inversi$$n de los dos activos riesgosos $($puede hacerlo en Excel o manualmente$).$ Use incrementos del $10\%$ en el rango de $0-100\%$ en los pesos $($o proporciones de inversi$$n$)$ para w$1.$ c$)$ Dibuje y etiquete la L$$nea de Asignaci$$n de Capital $($CAL$)$ que es tangencial al conjunto de oportunidades. Etiquete este punto de tangencia P$.$ Explique qu$$ es P$.$ d$)$ Use la soluci$$n derivada del problema de maximizaci$$n del Ratio de Sharpe $($o pendiente del CAL$)$ para encontrar los pesos invertidos en cada activo en P$.$ No tiene que mostrar la derivaci$$n aqu$$: simplemente use los resultados del problema de maximizaci$$n del libro de texto o las diapositivas de la conferencia. e$)$ Calcule el rendimiento esperado y la desviaci$$n est$$ndar en P$.$ Calcule el Ratio de Sharpe para este CAL. f$)$ Si su par$$metro de aversi$$n al riesgo tiene un valor de A $=3,$ encuentre la composici$$n de la cartera completa C en la que invertir$$a$.$ Comente su respuesta y comp$$rela con lo que habr$$a ganado si invirtiera toda su riqueza en una sola de las acciones. g$)$ Calcule la desviaci$$n est$$ndar y el rendimiento esperado de su cartera completa C$.$ h$)$ Explique c$$mo cambian sus respuestas a la parte g$)$ anterior cuando el inversor es: $1)$ amante del riesgo $2)$ neutral al riesgo $3)$ m$$s reacio al riesgo que en la parte $($f$)$ anterior. i$)$Vale la pena invertir en el FTSE $100$ en lugar de en una cartera de dos activos en nuestro caso?