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( a ) Selecci n de Activos. Selecciona 5 ETF s , estos deben de estar denominados en la misma divisa ( ya sea por
a Seleccin de Activos. Selecciona ETFs estos deben de estar denominados en la misma divisa ya sea por que tu los cambies a la divisa de tu eleccin o tomando su denominacin original entre los ETFs que selecciones se debe de incluir uno de renta fija desarrollada, renta fija emergente, renta variable desarrollada, renta variable emergentes, materias primas o crdito Debes explicar las caractersticas de los ETFs exposicin que se gana, ndice que sigue, moneda de denominacin principales contribuidores, pas o pases donde se invierte mtricas de riesgo duracin beta, etc estilo grado de inversin growth o value, min vol, momentum, etc costos, etc
b Estadsticas de los Activos. Calcula los rendimientos diarios de los ETFsdebes descargar los datos de Yahoo Finance, reporta dentro del documento la media, sesgo, exceso de curtosis, VaR, CVaR, Sharpe Ratio, Sortino, y Drawdown. Los datos deben de ir de a
c Portafolios Optimos Con estos ETFs y tomando SOLO rendimientos de a calcula los portafolios ptimos dadas las siguientes restricciones: mnima volatilidad, mximo sharpe ratio y mnima volatilidad con objetivo de rendimiento de anual en pesos mexicanos.
d Backtesting. Tomando en cuenta los portafolios optimos que se calcularon en el paso anterior, evala estos portafolios con datos de a debes de calcular rendimientos anuales, rendimientos acumulados, sesgo, exceso de curtosis, VaR, CVaR, Sharpe Ratio, Sortino, y Drawdown, adems compara los resultados obtenidos contra el S&P y el portafolios donde inviertes de manera equitativa en cada ETF para compararlos debes de calcular todas las m etricas para estas ltimas dos opciones Concluye en donde hubiera sido mejor invertir tus recurso argumentando de manera detallada.
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