1. A un administrador de inversiones de capital se le asigna la tarea de batir el ndice S&P 500. Por lo tanto, el riesgo debe medirse en trminos de

   (a) Prdida relativa al ndice de referencia del bono (b) Prdida relativa a la inversin inicial

   (c) Prdida relativa al ndice S&P 500 (d) Prdida relativa al valor esperado de la cartera

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1. Considere una cartera con un 80% invertido en el activo X y un 20% invertido en el activo Y. Las volatilidades de los activos X e Y son 0,2 y 0,3, respectivamente. El coeficiente de correlacin entre los dos activos es del 50%. Cul es la volatilidad de la cartera?

   (a) 19,70% (b) 43,51% (c) 12,99% (d) 18,33%