Question
(a) Utilice la paridad put-call para relacionar la inversin inicial para un diferencial alcista creado mediante opciones de compra con la inversin inicial para un
(a) Utilice la paridad put-call para relacionar la inversin inicial para un diferencial alcista creado mediante opciones de compra con la inversin inicial para un diferencial alcista creado mediante opciones de venta. [28 puntos]
(b) Cmo se puede crear a partir de opciones un contrato a plazo sobre una accin con un precio y fecha de entrega determinados?
[18 puntos]
(c) Explique qu es una llamada cubierta y cul es la intuicin detrs de esta estrategia. Debe incluir una ilustracin grfica en su respuesta que muestre el patrn de ganancias de esta estrategia. Qu posicin en opciones de venta equivale a una opcin de compra cubierta y por qu? [18 puntos]
(d) Proporcionar una derivacin completa de un modelo de valoracin de opciones binomial de un solo paso. [36 puntos]
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