Bajo los t$$rminos de un swap de tasa de inter$$s$,$ una instituci$$n financiera ha acordado pagar $10\%$ por anual y recibir LIBOR a $3$ meses a cambio de un capital nocional de $$100$ millones con pagos intercambiados cada $3$ meses. El swap tiene una vida restante de $14$ meses El promedio de las tasas fijas de oferta y demanda que se intercambian actualmente por LIBOR a $3$ meses es del $12\%$ anual para todos los vencimientos. La tasa LIBOR a $3$ meses hace $1$ mes fue del $11,8\%$ anual. Todas las tasas se capitalizan trimestralmente. $$Cu$$l es el valor del swap?