Calcule el precio de un bono cupn cero (ZCB) que vence en el momento t = 10t=10 y que tiene un valor nominal de 100. Gua de presentacin: D su respuesta redondeada a 2 decimales. Por ejemplo, si calcula que la respuesta es 73,2367%, presente 73,24. Calcule el precio de un contrato a plazo sobre la misma ZCB de la pregunta anterior en la que el contrato a plazo vence en el momento t = 4t=4. Gua de presentacin: D su respuesta redondeada a 2 decimales. Por ejemplo, si calcula que la respuesta es 73,2367%, enve 73,24. 3. Calcule el precio inicial de un contrato de futuros sobre la misma ZCB de las dos preguntas anteriores. El contrato de futuros tiene un vencimiento de t = 4t=4. Gua de presentacin: D su respuesta redondeada a 2 decimales. Por ejemplo, si calcula que la respuesta es 73,2367%, enve 73,24. 4. Calcule el precio de una opcin de compra americana sobre la misma ZCB de las tres preguntas anteriores. La opcin tiene vencimiento t = 6t=6 y strike = 80=80. Gua de presentacin: D su respuesta redondeada a 2 decimales. Por ejemplo, si calcula que la respuesta es 73,2367%, enve 73,24. 5. Calcule el valor inicial de un swap a plazo que comienza en t=1t=1, con vencimiento t = 10t=10 y un tipo fijo del 4,5%. (El primer pago tiene lugar en t = 2t=2 y el ltimo pago tiene lugar en t = 11t=11, ya que estamos suponiendo, como es habitual, que los pagos tienen lugar a plazos) Debe suponer un nocional de swap de 1 milln y suponer que recibe flotante y paga fijo) Pauta de presentacin: D su respuesta redondeada al nmero entero ms cercano. Por ejemplo, si calcula que la respuesta es -220.432,23, enve -220432. 6. Calcule el precio inicial de un swaption que vence en el momento t = 5t=5 y tiene un strike de 0. El swap subyacente es el mismo swap descrito en la pregunta anterior con un nocional de 1 milln. Para que quede claro, debe suponer que si la swapcin se ejerce en t = 5t=5, el propietario del swaptio recibir todos los flujos de caja del swap subyacente desde t = 6t=6 hasta t = 11t=11, ambos inclusive. (El strike del swaption de 0 tampoco debe confundirse con el tipo fijo del 4,5% del swap subyacente) Pauta de presentacin: D su respuesta redondeada al nmero entero ms cercano. Por ejemplo, si usted calcula la respuesta a ser -220,432.23, presentar -220432. por favor, me proporcionan todos los mcqs respuesta corectly toda la informacin proporcionada plz no dicen que necesitan ms informacin ... no hay datos que faltan en este preguntas o necesidad de actualizar la queation porque todos requrement todo dado en la pregunta