Considere la siguiente informaci$$n sobre un swap de tasa de inter$$s: dos a$$os plazo, pago semestral, tasa fija $=6\%,$ tasa variable $=$ LIBOR $+50$ puntos b$$sicos$,$ nocional USD $10$ millones. Calcular el intercambio neto de cupones para el primer per$$odo si LIBOR es $5\%$ al inicio del per$$odo y $5\mathrm{.}5\%$ al final del per$$odo