1. Considere un portafolio formado por los activos A1 y A2 cuyos rendimientos diarios tienen las siguientes estadsticas descriptivas

A1

A2

Media

5%

60%

DesvEst

10%

20%

Correlacin

-0.55

1. Construya la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos
2. Suponga que w es la proporcin del portafolio invertida en el activo A1. Determine el rendimiento esperado y la volatilidad del rendimiento del portafolio para los valores w = 0, 0.5, 1 y 1.4
3. Grafique el conjunto de mnima varianza, la frontera eficiente y el punto de varianza mnima. Nota: La determinacin analtica del punto de varianza mnima otorga 10 puntos extra en el examen (encontrar los pesos para los cuales la varianza del portafolio toma su valor mnimo)
4. Suponiendo que se puede prestar o pedir prestar a la tasa libre de riesgor_f= 5% efectiva diaria, determinar el portafolio donde la recta que pasa por el punto (0,r_f) es tangente a la frontera eficiente
5. Calcula alguna medida de desempeo para los portafolios del inciso b e indica cul es el que tiene mejor desempeo