Consideremos un mundo con solo dos activos riesgosos, A y B, y un activo libre de riesgo. La accin A tiene 200 acciones en circulacin, un precio por accin de $3,00, un rendimiento esperado del 10% y una volatilidad del 30%. La accin B tiene 300 acciones en circulacin, un precio por accin de $4,00, un rendimiento esperado del 5% y una volatilidad del 15%. El coeficiente de correlacin entre A y B es 0,6. Supongamos que el CAPM se cumple.

a. Cul es el rendimiento esperado de la cartera de mercado?

b. Qu es la volatilidad de la cartera de mercado?

c. Cul es la beta de cada accin?

d) Cul es la tasa libre de riesgo?