Question
El valor en riesgo (VaR) de un activo es 100 y el VaR de otro es 200. Si la correlacin entre los dos activos es
El valor en riesgo (VaR) de un activo es 100 y el VaR de otro es 200. Si la correlacin entre los dos activos es +1,0, cul ser el VaR de la combinacin de ambos activos?
Selecciona la respuesta correcta: 1.- 181,50 2.- 300 3.- 260 4.- 200 5.- Otros.
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