En un modelo de un periodo, consid$$rese una acci$$n que no paga dividendos. Dicha acci$$n

cuesta hoy $$40$ y al final de un periodo $T$ cuesta $S_u=u*S_0{S}_d=d*S_0$ con $u=1,2$ y

$d=0,8.$ La prima de una put Europea con plazo $T$ sobre dicha acci$$n con un precio strike

de $$40$ es de $$3\mathrm{.}12,$cu$$l es el plazo de dicha opci$$n$?$