First Question, can I only use the historical volume data to implement a VWAP Strategy? and How?
Second is the following question:
1.Find the current constituents of the S&P/TSX60.
2. Find 10 companies in the S&P/TSX60 that are not cross-listed with U.S. Exchanges.
3. Your task: describe how you would buy 1,000,000 shares of RBC on a single day
with market orders only using a VWAP strategy. Base your VWAP on the U.S.
volumes in the second week of August 2016. Thus download the trade data from
FactSet (available in the FLC), using the Time & Sales information.
4. For case AT1: How would your strategy change if you can submit limit orders?
What are the risks, what are the benefits?
5. Find the market shares for value traded for Canada?s equity trading venues (hint:
IIROC publishes statistics) for Q1, 2016.
Assignment 1: Basics and Fact-Finding 1. Find the current constituents of the S&P/TSX60. 2. Find 10 companies in the S&P/TSX60 that are not cross-listed with U.S. Exchanges. 3. Your task: describe how you would buy 1,000,000 shares of RBC on a single day with market orders only using a VWAP strategy. Base your VWAP on the U.S. volumes in the second week of August 2016. Thus download the trade data from FactSet (available in the FLC), using the Time & Sales information. 4. For case AT1: How would your strategy change if you can submit limit orders? What are the risks, what are the benefits? 5. Find the market shares for value traded for Canada's equity trading venues (hint: IIROC publishes statistics) for Q1, 2016. Due date: Oct 6, 2016, 9 a.m. 1 qattachments_0b40be46acaeac442863e80171fe8980a812b75e
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