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Question
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Gros Beta est un hedge fund. Il a identifi trois actions b ta lev , avec des b tas de 2 . 6 , 3
Gros Beta est un hedge fund. Il a identifi trois actions bta lev avec des btas de
et respectivement, et investi dans ces stocks avec une proportion gale
Lcart type de Gros Beta est de Le rendement attendu sur le march est de
avec un cart type de Le taux sans risque est de Supposons que le CAPM
s'applique cestdire que Gros Beta a un alpha de zro
a Construisez un portefeuille optimal qui a le mme carttype que Gros Beta.
Rappelezvous, les portefeuilles optimaux sont des combinaisons du portefeuille
de march et de l'actif sans risque. Vous devez spcifier l'allocation au
portefeuille de march et l'actif sans risque.
b Quel est le rendement attendu du portefeuille que vous avez construit en a
c Construisez un portefeuille optimal qui a le mme rendement attendu que Gros
Beta.
d Quel est lcart type du portefeuille que vous avez construit en c
e Sur un graphique des rendements attendus axe des y sur lcarttype axe
tracer les portefeuilles que vous avez trouv en a c le portefeuille de march
Gros Beta, et le Capital Allocation Line qui passe travers le March
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