L$$esp$$rance des rendements du march$$ est de $20\%,$ l$$cart type de $25\%.$ Le taux sans risque est de $7\%.$

$1-$ Le titre i est sur la fronti$$re d$$efficience$,$ il a une esp$$rance de $30\%,$ quel est l$$cart type des rendements $?$ Quelle est la corr$$lation avec le march$?$

$2-$ Le titre j a une esp$$rance de $35\%$ et un $$cart type de $65\%.$ Quel est le risque syst$$matique et le risque sp$$cifique de ce titre $?$