La letra griega delta, , representa la sensibilidad del precio de las opciones sobre acciones a los movimientos del precio de las acciones en las que se basa la opcin derivada. Si una opcin tiene = 0,50, entonces un aumento de $1,00 en la accin subyacente debera resultar en un aumento de $0,50 en el valor de esa opcin. Joseph posee una opcin sobre 200 acciones de XYZ Corporation. Esas acciones tienen actualmente un precio de 45,00 dlares por accin. Si el precio de las acciones de XYZ disminuyera un 2%, cul sera el cambio esperado en el valor de la opcin de Joseph si su = 0,40?