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Question
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La Strat gie A a un rendement attendu de 1 4 % et un b ta de 1 , 5 . Le taux sans risque
La Stratgie A a un rendement attendu de et un bta de Le taux sans risque est
de et la prime de risque de march est de Le ratio Sharpe de la stratgie A est
de
a Quel est l'alpha de la stratgie A
b Considrons un portefeuille qui a une pondration de dans la stratgie et
une pondration de dans l'actif sans risque. Quel est le ratio Sharpe de ce
portefeuille?
c Considrons le mme portefeuille qu la partie b Quel est l'alpha de ce
portefeuille Astuce : calculez d'abord le rendement attendu et le bta du
portefeuille.
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