La Strat$$gie A a un rendement attendu de $14\%$ et un b$$ta de $1,5.$ Le taux sans risque est

de $3\%$ et la prime de risque de march$$ est de $6\%.$ Le ratio Sharpe de la strat$$gie A est

de $0,7.$

a$.$ Quel est l'alpha de la strat$$gie A $?$

b$.$ Consid$$rons un portefeuille qui a une pond$$ration de $50\%$ dans la strat$$gie $A$ et

une pond$$ration de $50\%$ dans l'actif sans risque. Quel est le ratio Sharpe de ce

portefeuille?

c$.$ Consid$$rons le m$$me portefeuille qu$\text{'}$ la partie b$.$ Quel est l'alpha de ce

portefeuille $?($Astuce : calculez d'abord le rendement attendu et le b$$ta du

portefeuille.$)$