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Luis Pinz n es operador de divisas para un banco en Nueva York. Tiene 1 mill n de d lares ( o su equivalente en

Luis Pinzn es operador de divisas para un banco en Nueva York. Tiene 1 milln de dlares (o su equivalente en francos suizos) para una inversin en el mercado monetario a corto plazo y se pregunta si debera invertir en dlares estadounidenses durante tres meses o realizar una inversin de arbitraje de intereses cubierta en francos suizos. Se enfrenta a las siguientes cotizaciones: ______________________________________________________________ Tipo de cambio al contado SF 1,3269/$ Tipo de inters a tres meses SF 1,3017/$ Tasa de inters estadounidense a tres meses 5,630% anual Tasa de inters suiza a tres meses 4,250% anual ______________________________________________________________ a) Calcular la prima a plazo ( o descuento)? Siguiendo la regla general, Luis debera invertir en dlares estadounidenses durante tres meses o realizar una inversin de arbitraje de intereses cubierto en francos suizos? b)Dnde recomiendas que invierta Luis y por qu?(Muestre su trabajo en detalle) c)Cul es la tasa de rendimiento de Luis, sobre una base anual, sobre esta inversin de arbitraje de intereses cubierta?

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