METODOS CUANTITATIVOS EN FINANZAS

Considere las acciones de la pregunta 6 correspondientes al perodo de enero del 2018 hasta febrero del ao en curso. Calcule sus rendimientos mensuales y suponga un modelo de dos factores tomando al rendimiento del mercado como uno de los factores, el NAFTRAC y el otro como quiera. a) Determine las ai 's y bi 's para cada accin. b) La desviacin estndar de los residuales para cada regresin. c) Encuentre el rendimiento esperado para cada activo de acuerdo al modelo y la matriz de varianzas covarianzas. Recuerde que para el activo i,ri=a^i+b^if, la covarianza entre el activo i y j esta dada por ij=b^ib^jf2 y i=bi2f2+ei2. d) Calcule los rendimientos, las varianzas y covarianzas con los datos histricos (los estimadores usuales) y compare con los obtenidos en la pregunta anterior. Considere las acciones de la pregunta 6 correspondientes al perodo de enero del 2018 hasta febrero del ao en curso. Calcule sus rendimientos mensuales y suponga un modelo de dos factores tomando al rendimiento del mercado como uno de los factores, el NAFTRAC y el otro como quiera. a) Determine las ai 's y bi 's para cada accin. b) La desviacin estndar de los residuales para cada regresin. c) Encuentre el rendimiento esperado para cada activo de acuerdo al modelo y la matriz de varianzas covarianzas. Recuerde que para el activo i,ri=a^i+b^if, la covarianza entre el activo i y j esta dada por ij=b^ib^jf2 y i=bi2f2+ei2. d) Calcule los rendimientos, las varianzas y covarianzas con los datos histricos (los estimadores usuales) y compare con los obtenidos en la pregunta anterior