PREGUNTA 1 Un banco estadounidense acuerda un swap de pagos de intereses a tipo fijo de 12 millones de dlares a un banco britnico a cambio de pagos a tipo variable de LIBOR + 4 por ciento en libras esterlinas por un importe nocional de 100 millones de libras. El tipo de cambio actual es de 1,50 $/. Los pagos de intereses se canjearn al final del ao a los tipos vigentes. A finales de ao, el LIBOR es del 4% y el tipo de cambio es de 1,50 $/. Cul es el pago neto pagado o recibido en dlares por el banco estadounidense? | El banco estadounidense pag 12 millones de dlares y recibi 8 millones de dlares para un pago neto de 4 millones. ---|---|--- El banco estadounidense pag 12 millones de dlares y recibi 10 millones para un pago neto de 2 millones. | El banco estadounidense pag 12 millones de dlares y recibi 12 millones para un pago neto de 0 millones. | El banco estadounidense pag 12 millones de dlares y recibi 14 millones de dlares por un pago neto de 2 millones de dlares. | El banco estadounidense pag 12 millones de dlares y recibi 16 millones de dlares, lo que supuso un ingreso neto de 4 millones