Pregunta 4 11 puntos

Como oficial de prstamos senior de MC Financial Institution (FI), usted tiene una solicitud de prstamo de una empresa del sector comercial. Si bien el prstamo ha sido aprobado sobre la base de un prstamo individual, debe evaluar el prstamo en funcin de su impacto en el riesgo de la cartera de prstamos general. La IF utiliza los siguientes tres modelos para evaluar el riesgo de su cartera de prstamos.

a. Modelo de lmites de concentracin: Actualmente, la IF ha prestado una cantidad equivalente al 40 por ciento de su capital al sector comercial y no presta a una empresa de ningn sector que genere prdidas superiores al 2 por ciento del capital. Las prdidas histricas promedio en el sector comercial son del 5 por ciento. Utilizando el modelo de lmites de concentracin, debe explicar si la IF debera aprobar este prstamo.

b. Modelo basado en el volumen de prstamos: las asignaciones de la cartera de prstamos de las instituciones financieras nacionales y MC son las siguientes.

Asignacin de carteras de prstamos en diferentes sectores (%)

Sectores Institucin Financiera Nacional MC

Comercial 30% 50%

Bienes Races 50% 35%

Consumidor 20% 15%

La FI no quiere desviarse de la media nacional en ms de un 14,72 por ciento. Al utilizar el modelo basado en el volumen del prstamo, debe explicar si la IF debe aprobar este prstamo.

C. Modelo basado en el ndice de prdidas crediticias: Con base en el anlisis de regresin sobre prdidas crediticias histricas, la IF estima los siguientes modelos de ndice de prdidas crediticias.

XC&I = 0,001 + 0,85XL y Xcon = 0,003 + 0,65XL

donde XC&I = tasa de prdida en el sector comercial, Xcon = tasa de prdida en el sector de consumo (hogares), XL = tasa de prdida para su cartera de prstamos total.

Se espera que el aumento de las prdidas totales de la cartera de prstamos de la IF sea del 12 por ciento el prximo ao. Utilizando el modelo basado en el ndice de prdidas crediticias, debe explicar si FI debe aprobar este prstamo.

d. Existe una situacin en la que las IF rechazan una solicitud de prstamo aunque el solicitante del prstamo sea un prestatario solvente y la solicitud de prstamo sea un caso slido (es decir, los documentos de la solicitud de prstamo han sido evaluados minuciosamente y han pasado muchos de los criterios de aprobacin del prstamo). Explique la razn ms probable de este rechazo.