Pregunta. Elige la opcin para completar correctamente la frase. Considere una cartera igualmente ponderada de dos activos de riesgo, A y B. Un inversor recibir beneficios de diversificacin (volatilidad reducida) de esta cartera siempre que el coeficiente de correlacin entre el activo A y el activo B sea:

• 1

• mayor que 1

• menos que 1

• no igual a cero