Productos Financieros Derivados

Calcule el precio de las siguientes opciones knockout $($tome el caso en el que la opciion carece de valor si el activo toca la barrera$)$:

$($a$)$ El precio de la accion al d$$a de hoy es de $$70,$ se sabe que el factor con el que crece es $1\mathrm{.}25$ y con el que decrece es $0\mathrm{.}8.$ Si la tasa libre de riesgo es del $0\mathrm{.}06,$ el strike de $$50$ y tiene una barrera establecida en $$65$ encuentre el precio de la opcion de compra al tiempo t$=0$ con tres per$$odos$.$

$($b$)$ Si se cambia la barrera a $$55$ calcule el precio de la opcion de compra $$cual es mas barata?

$($c$)$ Si se establece una barrera en $$115,$ K $=85$ y r $=0,06$ encuentre el valor de una opcion de compra para un arbol de tres per$$odos con S$0=100,$ u $=1,1$ y d $=0,8.$

$($d$)$ Tome los mismos datos del inciso anterior y calcule el precio para una opcion de venta.