Sir, i am stuck on this question I translate the all for task 4 and 5 statement

Task 4 (Portfolio Return)

The yield r and standard deviation ? of shares a and B are given,

Share + adult return r + as of Dev. ?

\fAufgabe 4 (Portfoliorendite) Gegeben sind die Rendite r und Standardabweichung o der Aktien A und B, Aktie | Erw. Renditer | Stand. Abw. g A 0.12 0.29 B 0.16 0.22 sowie deren Korrelationskoeffizient pxy =0,4. Berechnen Sie die erwartete Rendite und Standardabweichung zweier Portfolios mit der Gewichtung (a) WA = 0.3 baw. (b) WA = 0,8. (c) Wie muss das Portfolio gewichtet sein, damnit man eine Rendite von 13% erzielt? Aufgabe 5 (Risikominimierung) Bestimmen Sie anknupfend an Aufgabe 4 die optimale Gewichtung des Portfolios, um das Risiko zu minumieren. Geben Sie daruber hinaus das Risiko im Optimum an. Hinweis: Es ist einfacher die Ableitung der Varianz des Portfolios anstatt die der Standardabweichung zu verwenden und dann die Nullstellen der Ableitung zu berechnen. Die Nullstellen bleiben die gleichen. Die hinreichende Bedingung missen Sie nicht mehr uberprufen