Suponga que cuenta con dos activos $D$ y $E$ caracterizados por los siguientes datos:

$E(r_d)=6\%,{}_d=13\%$

$E(r_e)=10\%,{}_e=22\%$

$(r_d$;$r_e)=-0,25$

$r_f=4\%$

a$)$ Suponga que invierte $70\%$ en el activo D y $30\%$ en el activo E$,$ Calcule el retorno esperado, la

volatilidad de la cartera y el ratio de sharpe.

b$)$ Encuentre el Portafolio de m$$nima varianza para estos dos activos y su ratio de Sharpe.

c$)$ Encuentre el portafolio riesgoso $$ptimo y su ratio de Sharpe.

d$)$ Encuentre la cantidad $$ptima a invertir en un portafolio $$ptimo al combinarlo con la tasa libre

de riesgo seg$$n la siguiente funci$$n de utilidad y considerando un factor de Aversi$$n $A=10.$

$Ma{x}_{y}U=E(r_c)-\frac{1}{4}A{}_{c}2$