Suponga que la varianza de IBM es 0,16 y la varianza de Microsoft es 0,25. Si la varianza de una cartera igualmente ponderada de estas acciones es 0,0525, entonces la covarianza entre estas acciones es la ms cercana a: a. 0,10 b. 0,20 cc. 0,25 d. -0,10 e. Ninguna de las anteriores