Suponga que una IF estadounidense tiene los siguientes activos y pasivos Activos Pasivo $ 500 millones de prstamos estadounidenses (un ao) en dlares $ 1,000 millones de CD estadounidenses (un ao) en dlares Prstamos del Reino Unido equivalentes a $ 300 millones (un ao) (prstamos hechos en libras) Prstamos turcos equivalentes a $ 200 millones (un ao) (prstamos realizados en liras turcas) La tasa prometida de CD de EE UU a un ao es del 4 por ciento, que se pagar en dlares al final del ao los prstamos sin riesgo de impago a un ao rinden un 6 por ciento en Estados Unidos los prstamos sin riesgo de impago a un ao rinden un 8 por ciento en el Reino Unido y los prstamos sin riesgo de impago a un ao estn rindiendo un 10 por ciento en Turqua El tipo de cambio de dlares por libras esterlinas a principios de ao es de $1,3 1, y el tipo de cambio de dlares por liras turcas a principios de ao es de $0,1664 TL1 Calcule los ingresos en dlares de la cartera de prstamos de la IF al final del ao, el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF y el rendimiento neto de la IF si el tipo de cambio al contado no ha cambiado durante el ao Calcule los ingresos en dlares de la cartera de prstamos de la IF al final del ao, el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF y el rendimiento neto para la IF si el tipo de cambio al contado de la libra baja a $ 1,20 1 y el tipo de cambio al contado de la lira la tasa cae a $ 0 156 TL1 durante el ao Calcule los ingresos en dlares de la cartera de prstamos de la IF al final del ao, el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF y el rendimiento neto de la IF si el tipo de cambio al contado de la libra sube a $ 1,40 1 y el tipo de cambio al contado de la lira la tasa aumenta a $ 0 17 TL1 durante el ao Suponga que en lugar de financiar la inversin de $300 millones en prstamos britnicos al 8 por ciento con CD de EE Prstamos turcos al 10 por ciento con CD de EE UU , el administrador de FI financia los prstamos turcos con CD en liras turcas a un ao equivalentes a $ 200 millones a una tasa del 6 por ciento Cmo se ver el balance de la IF despus de que se hayan realizado estos cambios Con la informacin de la parte 4, calcule el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF, el costo promedio de los fondos y la rentabilidad neta de la IF si el tipo de cambio al contado de la libra baja a $1,20 1 y el tipo de cambio al contado de la lira cae a $0 156 TL1 durante el ao Con la informacin de la parte 4, calcule el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF, el costo promedio de los fondos y la rentabilidad neta para la IF si el tipo de cambio al contado de la libra sube a $1,70 1 y el tipo de cambio al contado de la lira baja a $0 58 TL1 durante el ao Suponga que en lugar de financiar la inversin de $300 millones en prstamos britnicos al 8 por ciento con certificados de depsito emitidos en el Reino Unido, el administrador de FI cubre el riesgo de tipo de cambio de los prstamos britnicos vendiendo inmediatamente los ingresos esperados del prstamo en libras esterlinas a un ao en el mercado de divisas a plazo El tipo de cambio actual a plazo a un ao entre dlares y libras es de $1,25 1 Adems, en lugar de financiar la inversin de $200 millones en prstamos turcos al 10 por ciento con certificados de depsito emitidos en Turqua, el administrador de FI cubre el riesgo cambiario de los prstamos turcos vendiendo inmediatamente los ingresos esperados del prstamo en liras a un ao en el mercado de divisas a plazo El tipo de cambio a plazo actual a un ao entre dlares y liras turcas es de $0,165 TL1 Calcule el rendimiento de la cartera de inversiones de la IF (incluida la cobertura) y el rendimiento neto de la IF durante el ao

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Posted on Aug 20, 2024

Suponga que una IF estadounidense tiene los siguientes activos y pasivos: Activos Pasivo $ 500 millones de prstamos estadounidenses (un ao) en dlares $ 1,000

Suponga que una IF estadounidense tiene los siguientes activos y pasivos:

Activos	Pasivo
$ 500 millones de prstamos estadounidenses (un ao) en dlares	$ 1,000 millones de CD estadounidenses (un ao) en dlares
Prstamos del Reino Unido equivalentes a $ 300 millones (un ao) (prstamos hechos en libras)
Prstamos turcos equivalentes a $ 200 millones (un ao) (prstamos realizados en liras turcas)

La tasa prometida de CD de EE. UU. a un ao es del 4 por ciento, que se pagar en dlares al final del ao; los prstamos sin riesgo de impago a un ao rinden un 6 por ciento en Estados Unidos; los prstamos sin riesgo de impago a un ao rinden un 8 por ciento en el Reino Unido; y los prstamos sin riesgo de impago a un ao estn rindiendo un 10 por ciento en Turqua. El tipo de cambio de dlares por libras esterlinas a principios de ao es de $1,3/1, y el tipo de cambio de dlares por liras turcas a principios de ao es de $0,1664/TL1.

Calcule los ingresos en dlares de la cartera de prstamos de la IF al final del ao, el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF y el rendimiento neto de la IF si el tipo de cambio al contado no ha cambiado durante el ao.

Calcule los ingresos en dlares de la cartera de prstamos de la IF al final del ao, el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF y el rendimiento neto para la IF si el tipo de cambio al contado de la libra baja a $ 1,20/ 1 y el tipo de cambio al contado de la lira la tasa cae a $ 0.156 / TL1 durante el ao.

Calcule los ingresos en dlares de la cartera de prstamos de la IF al final del ao, el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF y el rendimiento neto de la IF si el tipo de cambio al contado de la libra sube a $ 1,40/ 1 y el tipo de cambio al contado de la lira la tasa aumenta a $ 0.17 / TL1 durante el ao.

Suponga que en lugar de financiar la inversin de $300 millones en prstamos britnicos al 8 por ciento con CD de EE. Prstamos turcos al 10 por ciento con CD de EE. UU., el administrador de FI financia los prstamos turcos con CD en liras turcas a un ao equivalentes a $ 200 millones a una tasa del 6 por ciento. Cmo se ver el balance de la IF despus de que se hayan realizado estos cambios?

Con la informacin de la parte 4, calcule el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF, el costo promedio de los fondos y la rentabilidad neta de la IF si el tipo de cambio al contado de la libra baja a $1,20/1 y el tipo de cambio al contado de la lira cae. a $0.156/TL1 durante el ao.

Con la informacin de la parte 4, calcule el rendimiento de la cartera de prstamos de la IF, el costo promedio de los fondos y la rentabilidad neta para la IF si el tipo de cambio al contado de la libra sube a $1,70/1 y el tipo de cambio al contado de la lira baja. a $0.58/TL1 durante el ao.

Suponga que en lugar de financiar la inversin de $300 millones en prstamos britnicos al 8 por ciento con certificados de depsito emitidos en el Reino Unido, el administrador de FI cubre el riesgo de tipo de cambio de los prstamos britnicos vendiendo inmediatamente los ingresos esperados del prstamo en libras esterlinas a un ao en el mercado de divisas a plazo. . El tipo de cambio actual a plazo a un ao entre dlares y libras es de $1,25/1. Adems, en lugar de financiar la inversin de $200 millones en prstamos turcos al 10 por ciento con certificados de depsito emitidos en Turqua, el administrador de FI cubre el riesgo cambiario de los prstamos turcos vendiendo inmediatamente los ingresos esperados del prstamo en liras a un ao en el mercado de divisas a plazo. El tipo de cambio a plazo actual a un ao entre dlares y liras turcas es de $0,165/TL1. Calcule el rendimiento de la cartera de inversiones de la IF (incluida la cobertura) y el rendimiento neto de la IF durante el ao.