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Supongamos que las tasas de inters cero libres de riesgo con capitalizacin semestral son las siguientes: Vencimiento (aos) Tasas (compuestas semestralmente) Tasas (compuestas de forma

Supongamos que las tasas de inters cero libres de riesgo con capitalizacin semestral son las siguientes:
Vencimiento (aos) Tasas (compuestas semestralmente) Tasas (compuestas de forma continua) Tasas a plazo (composicin continua)
0,5 4,00%
1.0 4,50%
1.5 4,75%
2.0 5,00%
Calcular las tasas con capitalizacin continua.
Calcule las tasas forward compuestas continuamente para los perodos: 6 meses a 12 meses, 12 meses a 18 meses y 18 meses a 24 meses.
Calcule la tasa forward compuesta semestralmente para el perodo de seis meses que comienza en 18 meses.
Cul es el valor hoy de un FRA en el que el titular paga LIBOR y recibe un 7% (compuesto semestralmente) para el perodo de seis meses que comienza en 18 meses?
Supongamos que la tasa LIBOR forward actual para este perodo es la tasa compuesta semestralmente calculada inmediatamente arriba.
Tipo de inters acordado en FRA 7,00%
Tasa de inters LIBOR a plazo para el perodo 0,00%
Principal $10,000,000
Valor del FRA hoy

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