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Supongamos que las tasas de inters cero libres de riesgo con capitalizacin semestral son las siguientes: Vencimiento (aos) Tasas (compuestas semestralmente) Tasas (compuestas de forma
Supongamos que las tasas de inters cero libres de riesgo con capitalizacin semestral son las siguientes: | ||||||||||||
Vencimiento (aos) | Tasas (compuestas semestralmente) | Tasas (compuestas de forma continua) | Tasas a plazo (composicin continua) | |||||||||
0,5 | 4,00% | |||||||||||
1.0 | 4,50% | |||||||||||
1.5 | 4,75% | |||||||||||
2.0 | 5,00% | |||||||||||
Calcular las tasas con capitalizacin continua. | ||||||||||||
Calcule las tasas forward compuestas continuamente para los perodos: 6 meses a 12 meses, 12 meses a 18 meses y 18 meses a 24 meses. | ||||||||||||
Calcule la tasa forward compuesta semestralmente para el perodo de seis meses que comienza en 18 meses. | ||||||||||||
Cul es el valor hoy de un FRA en el que el titular paga LIBOR y recibe un 7% (compuesto semestralmente) para el perodo de seis meses que comienza en 18 meses? | ||||||||||||
Supongamos que la tasa LIBOR forward actual para este perodo es la tasa compuesta semestralmente calculada inmediatamente arriba. | ||||||||||||
Tipo de inters acordado en FRA | 7,00% | |||||||||||
Tasa de inters LIBOR a plazo para el perodo | 0,00% | |||||||||||
Principal | $10,000,000 | |||||||||||
Valor del FRA hoy |
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