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Supongamos que los rendimientos de las acciones pueden explicarse mediante un modelo de dos factores. Los riesgos especficos de cada empresa para todas las acciones
Supongamos que los rendimientos de las acciones pueden explicarse mediante un modelo de dos factores. Los riesgos especficos de cada empresa para todas las acciones son independientes. La siguiente tabla muestra la informacin de dos carteras diversificadas:
1 | 2 | E(R) | |
Portafolio A | .81 | 1.11 | 15% |
Cartera B | 1.41 | .21 | 13 |
Si la tasa libre de riesgo es del 6 por ciento, cules son las primas de riesgo para cada factor en este modelo? (No redondee los clculos intermedios e ingrese sus respuestas como un porcentaje redondeado a 2 decimales, por ejemplo, 32,16). |
Primas de riesgo | |
F1 | % |
F2 | % |
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