Supongamos una cartera con un rendimiento esperado anual del cero por ciento y una desviacin estndar anual del 10%. El valor actual de la cartera es de 1.000.000. Supongamos 250 das hbiles en un ao. Calcule el VaR de 1 da con un nivel de confianza del 99% (z=2,33) (reportado como un valor positivo).

a.

14.736,21

b.

15.688,32

C.

99,000