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Supongamos una cartera con un rendimiento esperado anual del cero por ciento y una desviacin estndar anual del 10%. El valor actual de la cartera
Supongamos una cartera con un rendimiento esperado anual del cero por ciento y una desviacin estndar anual del 10%. El valor actual de la cartera es de 1.000.000. Supongamos 250 das hbiles en un ao. Calcule el VaR de 1 da con un nivel de confianza del 99% (z=2,33) (reportado como un valor positivo).
a.
14.736,21
b.
15.688,32
C.
99,000
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