Question
Un administrador de fondos de pensin est considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos
Un administrador de fondos de pensin est considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos gubernamentales y corporativos a largo plazo, y el tercero es un fondo del mercado monetario de letras del Tesoro que rinde una tasa segura de 4.6%. Las distribuciones de probabilidad de los fondos riesgosos son: |
Rendimiento esperado | Desviacin Estndar | |
Fondo de acciones (S) | diecisis% | 36% |
Fondo de bonos (B) | 7% | 30% |
La correlacin entre los rendimientos del fondo es .0800. |
Cul es el rendimiento esperado y la desviacin estndar para la cartera de varianza mnima de los dos fondos riesgosos? (No redondee los clculos intermedios. Redondee sus respuestas a 2 decimales). |
Rendimiento esperado | % |
Desviacin Estndar | % |
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