Un administrador de fondos de pensiones est considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos gubernamentales y corporativos a largo plazo, y el tercero es un fondo del mercado monetario de letras del tesoro que rinde una tasa del 5,6%. La distribucin de probabilidad de los fondos de riesgo es la siguiente:

	Rendimiento esperado	Desviacin Estndar
Fondo de acciones ( S )	17%	46%
Fondo de bonos ( B )	8	40

La correlacin entre los rendimientos del fondo es de 0,16.

Resuelva numricamente las proporciones de cada activo y el rendimiento esperado y la desviacin estndar de la cartera de riesgo ptima. (No redondee los clculos intermedios y redondee sus respuestas finales a 2 decimales. Omita el signo "%" en su respuesta).

Cartera invertida en la accin.	%
Cartera invertida en el bono	%
Rendimiento esperado	%
Desviacin Estndar	%