Un administrador de fondos de pensiones est$$ considerando tres fondos mutuos. El primero es un fondo de acciones, el segundo es un fondo de bonos a largo plazo y el tercero es un fondo del mercado monetario que proporciona un rendimiento seguro del $8\%.$ Las caracter$$sticas de los fondos de riesgo son las siguientes: Rendimiento esperado Desviaci$$n est$$ndar Fondo de acciones $($S$)23\%28\%$ Fondo de bonos $($B$)1517$ La correlaci$$n entre los rendimientos del fondo es $0,12.$ Requerido: a$-1.$Cu$$les son las proporciones de inversi$$n en la cartera de variaci$$n m$$nima de los dos fondos de riesgo? a$-2.$Cu$$les son el valor esperado y la desviaci$$n est$$ndar de la tasa de rendimiento de la cartera de varianza m$$nima$?$