Un banco celebra un swap de tipos de inters con una contraparte no financiera mediante compensacin bilateral en la que paga un tipo fijo del 3% y recibe un tipo flotante. No se deposita ninguna garanta y no hay otras transacciones pendientes entre el banco y la contraparte. A qu riesgo crediticio est sujeto el banco? Analice si el riesgo crediticio es mayor cuando la curva de rendimiento tiene pendiente positiva o negativa.

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