Question
Un inversor est evaluando una cartera de dos activos de los siguientes valores: Rendimiento esperado Riesgo esperado (?) Correlacin (?) Google (Estados Unidos) 18,60% 22,80%
Un inversor est evaluando una cartera de dos activos de los siguientes valores:
Rendimiento esperado | Riesgo esperado (?) | Correlacin (?) | |
Google (Estados Unidos) | 18,60% | 22,80% | .60 |
Vodafone (Reino Unido) | 16,00% | 24,00% |
A. Si los dos valores tienen una correlacin de 0,60, cul es el riesgo y el rendimiento esperados para una cartera con la misma ponderacin?
B. Si los dos valores tienen una correlacin de 0,60, cul es el riesgo y el rendimiento esperados para una cartera compuesta en un 70% por Google y un 30% por Vodafone?
C. Cul de las carteras es preferible? En base a qu?
Step by Step Solution
There are 3 Steps involved in it
Step: 1
Get Instant Access to Expert-Tailored Solutions
See step-by-step solutions with expert insights and AI powered tools for academic success
Step: 2
Step: 3
Ace Your Homework with AI
Get the answers you need in no time with our AI-driven, step-by-step assistance
Get Started
Comparative Public Budgeting
Authors: George M Guess
2nd Edition
1316648109, 978-1316648100
