Un swap de tasa de inters con fecha pago semestral donde la tasa fija es 6,00% (con capitalizacin semestral) tiene un plazo restante de nueve meses. Las tasas SOFR de tres y nueve meses de hoy son 4,9% y 5,8% (continuamente compuestas), respectivamente. A partir de esto, se puede calcular que la tasa SOFR forward para el perodo entre tres y nueve meses es de 6,25% con capitalizacin semestral. Si el contrato tiene un valor principal de $15 000 000, cul es el valor del swap para la parte que recibe una tasa de inters fija? Suponga que las tasas OIS son las mismas que las tasas SOFR