Un swap de tipos de inters de 100 millones de dlares tiene una vida restante de 10 meses. Segn los trminos del swap, el LIBOR a seis meses se intercambia por el 4% anual (compuesto semestralmente). Los tipos a plazo del LIBOR a seis meses para todos los vencimientos son del 3% (con capitalizacin semestral). El tipo LIBOR a seis meses era del 2,4% anual hace dos meses. Los tipos OIS para todos los vencimientos son del 2,7% con capitalizacin continua. Cul es el valor actual de la permuta para la parte que paga la flotacin? Cul es el valor para la parte que paga fijo