Una instituci$$n financiera ha celebrado un cross currency swap $($swap de moneda$)$ a un plazo de $10$ a$$os con la empresa $A.$ Seg$$n los t$$rminos del swap, la instituci$$n financiera recibe un inter$$s del $3\%$ anual en francos suizos y paga un inter$$s del $8\%$ anual en d$$lares estadounidenses. Los pagos de intereses se intercambian una vez al a$$o$.$ Los montos de los principales son $7$ millones de d$$lares y $10$ millones de francos. Suponga que la empresa A se declara en quiebra al final del a$$o $6,$ cuando el tipo de cambio es de $0\mathrm{.}80$ d$$lares por franco. $$Cu$$l es el costo para la instituci$$n financiera? Suponga que, al final del a$$o $6,$ la tasa de inter$$s es del $3\%$ anual en francos suizos y del $8\%$ anual en d$$lares estadounidenses para todos los vencimientos. Todas las tasas de inter$$s se cotizan en t$$rminos de capitalizaci$$n anual.