Usted es un proveedor de seguros de cartera y est$$ estableciendo un programa de $4$ a$$os$.$ La cartera que gestiona tiene un valor de $112$ millones de d$$lares y espera ofrecer un rendimiento m$$nimo de$0\%.$ La cartera de acciones tiene una desviaci$$n est$$ndar de$26\%$ por a$$o$,$ y las letras del Tesoro pagan$6\%$ por a$$o$.$ Supongamos que la cartera no paga dividendos. Requerido: a$-1.$Cu$$l es el delta de la opci$$n de venta impl$$cita que transmite el seguro de cartera? a$-2.$Qu$$ parte de la cartera deber$$a venderse y colocarse en billetes? b$-1.$Cu$$l es el delta si la nueva cartera cae?$3\%$ el primer d$$a de negociaci$$n$?$ b$-2.$ Complete lo siguiente: