Usted toma una posici$$n larga sobre un derecho de venta $($put$)$ de una acci$$n cuando el precio spot del activo subyacente es $$56\mathrm{.}29,$ el plazo es $6$ meses, el precio de ejercicio es de $$54$ y la prima pagada es de $$2\mathrm{.}20.$ Si el precio final de la acci$$n$,$ despu$$s de $6$ meses es de $$14\mathrm{.}29,$ determine la utilidad de la operaci$$n$.$