Utilice los siguientes datos para los problemas 9 al 14 en Excel.

Supongamos que el modelo de ndice para las acciones A y B se estima a partir del exceso de rendimiento con los siguientes resultados: RA = 3% + .7RM + eA

RB = 2% + 1,2RM + eB

M = 20%; R-cuadradoA = 0,20; R-cuadradoB = .12

9. Cul es la desviacin estndar de cada accin?

10. Desglose la varianza de cada accin en sus componentes sistemticos y especficos de la empresa.

11. Cules son la covarianza y el coeficiente de correlacin entre las dos acciones?

12. Cul es la covarianza entre cada accin y el ndice de mercado?

13. Para la cartera P con proporciones de inversin de 0,60 en A y 0,40 en B, vuelva a resolver los problemas 9, 10 y 12.

14. Reelaborar el problema 13 para la cartera Q con proporciones de inversin de 0,50 en P, 0,30 en el ndice de mercado y 0,20 en letras del Tesoro.