(Vale 2 puntos) Considere una opcin power call. Esta opcin tiene un parmetro extra, >0. La opcin paga la cantidad ST si se ejerce en la fecha de expiracin T. Encuentre el precio de la opcin dado por exp[(1)(r+212)T+22T/2]S0(d~1)erTK(d~2) donde d~i=ln(erTS0/K1/)/(T)T/2,i=1,2. Hint: El valor de la opcin esta dado por erTE[(STK)+]evalue esta integral como en el caso de la call y use el hecho de que ST=S0e[(r0,52)T+TZ] donde Z se distribuye como una N(0,1). (Vale 2 puntos) Considere una opcin power call. Esta opcin tiene un parmetro extra, >0. La opcin paga la cantidad ST si se ejerce en la fecha de expiracin T. Encuentre el precio de la opcin dado por exp[(1)(r+212)T+22T/2]S0(d~1)erTK(d~2) donde d~i=ln(erTS0/K1/)/(T)T/2,i=1,2. Hint: El valor de la opcin esta dado por erTE[(STK)+]evalue esta integral como en el caso de la call y use el hecho de que ST=S0e[(r0,52)T+TZ] donde Z se distribuye como una N(0,1)