Question
1. Cul de los siguientes es ms probable que sea cierto para una cartera de 40 acciones seleccionadas al azar? Respuesta El riesgo de la
1. Cul de los siguientes es ms probable que sea cierto para una cartera de 40 acciones seleccionadas al azar?
Respuesta
El riesgo de la cartera es el mismo que el riesgo de cada accin si se mantuviera aisladamente. | ||
La beta de la cartera es menor que el promedio de las betas de las acciones individuales. | ||
La beta de la cartera es igual al promedio de las betas de las acciones individuales. | ||
La beta de la cartera es mayor que el promedio de las betas de las acciones individuales. | ||
El riesgo de la cartera es mayor que el riesgo de cada una de las acciones si cada una se mantuviera aisladamente. |
2. Cul de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
Respuesta
Una cartera que consta de 40 acciones que no estn altamente correlacionadas con "el mercado" probablemente ser menos riesgosa que una cartera de 40 acciones que estn altamente correlacionadas con el mercado, suponiendo que todas las acciones tengan las mismas desviaciones estndar. | ||
Una cartera de dos acciones siempre tendr una beta ms baja que una cartera de una sola accin. | ||
Si las carteras se forman seleccionando acciones al azar, una cartera de 10 acciones siempre tendr una beta ms baja que una cartera de una sola accin. | ||
Una accin con una desviacin estndar por encima del promedio tambin debe tener una beta por encima del promedio. | ||
Una cartera de dos acciones siempre tendr una desviacin estndar ms baja que una cartera de una sola accin. |
3. Las acciones A y B tienen los siguientes datos. Suponiendo que el mercado de valores es eficiente y las acciones estn en equilibrio, cul de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?
A | B | |
Precio | $25 | $25 |
Crecimiento esperado (constante) | 10% | 5% |
Retorno requerido | 15% | 15% |
Respuesta
La accin A tiene un rendimiento de dividendos ms alto que la accin B. | ||
Actualmente, las dos acciones tienen el mismo precio, pero con el tiempo, el precio de la accin B superar al de A. | ||
Dado que la tasa de crecimiento de la accin A es el doble que la de la accin B, los dividendos futuros de la accin A siempre sern el doble que los de la accin B. | ||
Las dos acciones no deberan venderse al mismo precio. Si sus precios son iguales, entonces debe existir un desequilibrio. | ||
El dividendo esperado de la accin A en t = 1 es solo la mitad del de la accin B. |
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