1) Elija tres empresas de Yahoo! de la siguiente manera. Sitio web de finanzas:

i. SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker = SPY) como nuestro indicador de la cartera de mercado. Tenga en cuenta que, idealmente, usaramos el ndice S&P 500 (ticker = ^GSPC) como indicador de la cartera de mercado. Sin embargo, desde Yahoo! Finanzas ha desactivado el botn de descarga en su sitio web, podemos usar este ETF S&P 500 (SPY) que compara el ndice S&P 500.

ii. Elija Empresa 1, una empresa de su eleccin y anote el "Sector" y la "Industria" a la que pertenece. Sugerencia: vaya a Yahoo! Sitio web de finanzas, ingrese el smbolo de cotizacin en Bsqueda de cotizaciones. Luego, haga clic en "Perfil" para comprobar el sector/industria al que pertenece).

III. Elija la Empresa 2 que pertenezca a un sector o industria diferente a la Empresa 1. Ingrese el nombre de las dos empresas que seleccion, junto con su smbolo y sectores, en el Foro "Minicaso 1 (nombres estatales de las empresas seleccionadas)". Debes elegir empresas que no hayan sido seleccionadas por tus compaeros.

2) Descargue los datos de precios MENSUALES del periodo 01/01/2018 - 31/12/2022 para los tres valores.

Instrucciones sobre cmo descargar datos de precios de Yahoo! Sitio web de finanzas:

i. Ir a Yahoo! sitio web de finanzas, ingrese el smbolo del valor en el cuadro "Bsqueda de cotizacin". Luego, haga clic en "Datos histricos". Ingrese "Perodo de tiempo" como se indica arriba. Para "Frecuencia", asegrese de que est seleccionado "Mensualmente" y luego haga clic en "Aplicar". A continuacin, haga clic en "Descargar". Se descargar un archivo ticker.csv.

ii. Guarde su archivo como un archivo .xls o .xlsx antes de comenzar cualquier cosa: un paso muy importante! Los archivos delimitados por comas (.csv) no conservan las frmulas ni las referencias de celda despus de cerrar el archivo. Recibir una calificacin de cero si su archivo de Excel no contiene referencias de celdas y frmulas que muestren cmo lleg a las distintas respuestas.

III. Slo necesita las columnas "Fecha" y "Cerrar ajuste". Copie las columnas "Fecha" y "Cierre ajustado" de los tres valores en un solo Excel para que pueda realizar el anlisis. (Nota: la columna "Ajustar cierre" en Yahoo! Finance ya ha ajustado los precios de dividendos y divisiones de acciones para que usted no tenga que volver a ajustarlos. [20 puntos]

3) Calcular los datos de rentabilidad MENSUAL del periodo 01/01/2018 - 31/12/2022 para los tres valores seleccionados.

Nota: Rentabilidad del mes 2 = (Cierre ajustado del mes 2/Cierre ajustado del mes 1) - 1

4) Calcule el rendimiento mensual aritmtico promedio, la varianza y la desviacin estndar de los rendimientos para el perodo del 01/01/2018 al 31/12/2022 para los tres valores seleccionados.

5) Calcule la covarianza y correlacin de rendimientos entre la Empresa A y la Empresa B para el perodo 01/01/2018 - 31/12/2022. Qu indica la correlacin?

6) Calcule las betas de las acciones de la Compaa A y la Compaa B para el perodo del 01/01/2018 al 31/12/2022. Qu indican las betas? Sugerencia: recuerde que hemos utilizado SPDR S&P 500 ETF Trust (ticker = SPY) como nuestro proxy para la cartera de mercado. Qu debera ir en la matriz xs conocida y qu debera ir en la matriz ys conocida?

7) Suponga que invierte el 50% en la empresa A y el 50% en la empresa B. Cul es el rendimiento promedio de la cartera, la desviacin estndar de la cartera y la beta de la cartera? [15 puntos]

8) Utilizando los resultados de la Empresa A, la Empresa B y la cartera 50-50, explique cmo se diversifica la cartera 50-50. Cargue sus archivos de Excel que muestren su trabajo.

Sube tus archivos excel mostrando tu trabajo.