13. Arbitraj teorisine gre:

a.Yksek betal hisse senetleri srekli olarak yksek fiyatlandrlr.

B. Dk betal hisse senetleri srekli olarak yksek fiyatlandrlr

C. Olumlu alfa yatrm frsatlar hzla ortadan kalkacaktr.

D. Rasyonel yatrmclar, risk toleranslaryla tutarl bir ekilde arbitraj yapacaklardr.

14. Denge fiyat ilikisi ihlal edildiinde yatrmc mmkn olduu kadar byk bir pozisyon alr. Bu bir rnektir:

aBir basknlk argman.

B. Ortalama varyans verimli snr.

c.Arbitraj faaliyeti.

D. Sermaye varlklar fiyatlandrma modeli.

15. Menkul kymet piyasas izgisi unlar gstermektedir:

aA menkul kymetin sistematik riskinin bir fonksiyonu olarak beklenen getirisi.

B. Riskli menkul kymetlerin optimal portfy olarak piyasa portfy.

c.Bir menkul kymetin getirisi ile bir endeksin getirisi arasndaki iliki.

D. Piyasa portfy ile risksiz varln bir kombinasyonu olarak eksiksiz portfy.

16. Fayda formlndeki (A) deikeni unlar temsil eder:

a.Yatrmcnn getiri art.

B. Yatrmcnn riskten kanmas.

c. Portfyn kesin edeer oran.

D. Drt risk birimi bana bir getiri birimi tercihi.

17. Bir varlk portfynn standart sapmas:

a.Portfydeki varlk says arttka artar.

B. Belirli bir varln arl arttka artar.

c.Varlklarn standart sapmas zaman iinde deitike artar.

D. Varlklarn beklenen getirisi arttka artar.e. Varlklarn kovaryans arttka artar.