Question
3. Primero debe descargar la hoja de clculo con el precio de las acciones y devolver los datos desde la pestaa Asignaciones en Canvas y
3. Primero debe descargar la hoja de clculo con el precio de las acciones y devolver los datos desde la pestaa Asignaciones en Canvas y acceder a la pestaa de la hoja de clculo titulada "Datos del precio de las acciones". Esta pestaa contiene precios mensuales de acciones, dividendos e informacin sobre la divisin de acciones de Visa (V), IBM (IBM) y Tesla (TSLA) para el perodo que va desde finales de diciembre de 2013 hasta finales de diciembre de 2016. Para cada empresa, ver 37 precios de cierre de fin de mes, a partir de los cuales podr calcular 36 rendimientos burstiles mensuales. (Cada parte vale 2 puntos). a. Calcule el rendimiento mensual promedio aritmtico de cada accin. b. Calcule el rendimiento mensual promedio geomtrico de cada accin. C. Calcule la desviacin estndar de los rendimientos mensuales en este horizonte de cuatro aos para cada accin. (NOTA: Al contrario de cualquier ecuacin de varianza o desviacin estndar para una muestra de observaciones que podra estar en el libro de texto (con N1 como parte de las matemticas), utilice la ecuacin de desviacin estndar para una poblacin de observaciones. Es decir, use las ecuaciones con "N", no con "N1". Estos conjuntos de retornos son las poblaciones, no son muestras.) d. Calcule el rendimiento porcentual total (referido en el texto como el rendimiento del perodo de tenencia) para cada accin, suponiendo que compr la accin a fines de diciembre de 2013 y la mantuvo hasta fines de diciembre de 2016. En su los clculos asumen que los dividendos se reinvierten inmediatamente en las acciones en lugar de guardarse debajo de un colchn donde no generaran ms rendimientos. mi. Si construy una cartera a fines de diciembre de 2013 que constaba de 100 acciones de cada accin y mantuvo esta cartera hasta fines de diciembre de 2016 (nuevamente, reinvirtiendo todos los dividendos), cul sera el rendimiento porcentual total de la cartera? Cul sera el rendimiento mensual promedio geomtrico de la cartera? Para responder las preguntas 4 a 6, deber acceder a la pestaa "Datos de devolucin de existencias para Q4-Q6" en la hoja de clculo descargada anteriormente. La pestaa contiene rendimientos burstiles mensuales de Apple (AAPL), Caterpillar (CAT) y Eli Lilly (LLY) para los meses de enero de 2013 a diciembre de 2016 (48 observaciones, en total), junto con rendimientos burstiles mensuales para el ndice compuesto S&P 500 durante el mismo intervalo. 4. Utilizando los rendimientos del ndice compuesto S&P 500 como representacin del rendimiento general del mercado de valores, calcule una beta para cada accin enumerada anteriormente en Excel. Informe las betas y comente su nivel de confianza en cada una de las estimaciones beta dado el nivel de significancia (valores p) de las estadsticas t para las estimaciones beta en los modelos de regresin. Demuestre claramente su comprensin de los clculos beta y las estimaciones estadsticas. (6 puntos) 5. Cul de las tres acciones (AAPL, CAT, LLY) tiene la mayor variabilidad de rendimiento total si se mantiene de forma aislada (es decir, no como parte de una cartera bien diversificada)? Transmita claramente qu medida us para identificar la cantidad de riesgo de una accin mantenida aisladamente. (1.5 puntos) 6. Cul de las tres acciones (AAPL, CAT, LLY) tiene el riesgo ms sistemtico? Transmita claramente qu medida us para identificar la cantidad de riesgo sistemtico. (1.5 puntos)
en orden, encontrar datos para V, IBM y TSLA | ||||
por favor est alerta a los hechos que 2 de 3 las acciones pagaron dividendos y 1 de 3 acciones tuvo divisiones | ||||
Firme | Fecha | Cerca | Dividir | Dividendo |
V | diciembre '13 | 222.68 | ||
V | enero '14 | 215.43 | ||
V | febrero '14 | 225.94 | 0.400 | |
V | marzo '14 | 215.86 | ||
V | abril '14 | 202.61 | ||
V | 14 de mayo | 214.83 | 0.400 | |
V | 14 de junio | 210.71 | ||
V | julio '14 | 211.01 | ||
V | agosto '14 | 212.52 | 0.400 | |
V | Septiembre '14 | 213.37 | ||
V | octubre '14 | 241.43 | ||
V | noviembre '14 | 258.19 | 0.480 | |
V | diciembre '14 | 262.20 | ||
V | enero '15 | 254.91 | ||
V | febrero '15 | 271.31 | 0.480 | |
V | marzo '15 | 65.41 | 4 por 1 | |
V | abril '15 | 66.05 | ||
V | 15 de Mayo | 68.68 | 0.120 | |
V | 15 de Junio | 67.15 | ||
V | 15 de julio | 75.34 | ||
V | agosto '15 | 71.30 | 0.120 | |
V | septiembre '15 | 69.66 | ||
V | octubre '15 | 77.58 | ||
V | Noviembre 15 | 79.01 | 0.140 | |
V | diciembre '15 | 77.55 | ||
V | enero '16 | 74.49 | ||
V | febrero '16 | 72.39 | 0.140 | |
V | marzo '16 | 76.48 | ||
V | abril '16 | 77.24 | ||
V | mayo '16 | 78.94 | 0.140 | |
V | Junio 16 | 74.17 | ||
V | julio '16 | 78.05 | ||
V | agosto '16 | 80,90 | 0.140 | |
V | septiembre de 2016 | 82.70 | ||
V | octubre de 2016 | 82.51 | ||
V | noviembre '16 | 77.32 | 0.165 | |
V | diciembre '16 | 78.02 | ||
Firme | Fecha | Cerca | Dividir | Dividendo |
IBM | diciembre '13 | 187.57 | ||
IBM | enero '14 | 176.68 | ||
IBM | febrero '14 | 185.17 | 0.950 | |
IBM | marzo '14 | 192.49 | ||
IBM | abril '14 | 196.47 | ||
IBM | 14 de mayo | 184.36 | 1.100 | |
IBM | 14 de junio | 181.27 | ||
IBM | julio '14 | 191.67 | ||
IBM | agosto '14 | 192.30 | 1.100 | |
IBM | Septiembre '14 | 189.83 | ||
IBM | octubre '14 | 164.40 | ||
IBM | noviembre '14 | 162.17 | 1.100 | |
IBM | diciembre '14 | 160.44 | ||
IBM | enero '15 | 153.31 | ||
IBM | febrero '15 | 161.94 | 1.100 | |
IBM | marzo '15 | 160.50 | ||
IBM | abril '15 | 171.29 | ||
IBM | 15 de Mayo | 169.65 | 1.300 | |
IBM | 15 de Junio | 162.66 | ||
IBM | 15 de julio | 161.99 | ||
IBM | agosto '15 | 147.89 | 1.300 | |
IBM | septiembre '15 | 144.97 | ||
IBM | octubre '15 | 140.08 | ||
IBM | Noviembre 15 | 139.42 | 1.300 | |
IBM | diciembre '15 | 137.62 | ||
IBM | enero '16 | 124.79 | ||
IBM | febrero '16 | 131.03 | 1.300 | |
IBM | marzo '16 | 151.45 | ||
IBM | abril '16 | 145.94 | ||
IBM | mayo '16 | 153.74 | 1.400 | |
IBM | Junio 16 | 151.78 | ||
IBM | julio '16 | 160.62 | ||
IBM | agosto '16 | 158.88 | 1.400 | |
IBM | septiembre de 2016 | 158.85 | ||
IBM | octubre de 2016 | 153.69 | ||
IBM | noviembre '16 | 162.22 | 1.400 | |
IBM | diciembre '16 | 165.99 | ||
Firme | Fecha | Cerca | Dividir | Dividendo |
TSLA | diciembre '13 | 150.43 | ||
TSLA | enero '14 | 181.41 | ||
TSLA | febrero '14 | 244.81 | ||
TSLA | marzo '14 | 208.45 | ||
TSLA | abril '14 | 207.89 | ||
TSLA | 14 de mayo | 207.77 | ||
TSLA | 14 de junio | 240.06 | ||
TSLA | julio '14 | 223.30 | ||
TSLA | agosto '14 | 269.70 | ||
TSLA | Septiembre '14 | 242.68 | ||
TSLA | octubre '14 | 241.70 | ||
TSLA | noviembre '14 | 244.52 | ||
TSLA | diciembre '14 | 222.41 | ||
TSLA | enero '15 | 203.60 | ||
TSLA | febrero '15 | 203.34 | ||
TSLA | marzo '15 | 188.77 | ||
TSLA | abril '15 | 226.05 | ||
TSLA | 15 de Mayo | 250.80 | ||
TSLA | 15 de Junio | 268.26 | ||
TSLA | 15 de julio | 266.15 | ||
TSLA | agosto '15 | 249.06 | ||
TSLA | septiembre '15 | 248.40 | ||
TSLA | octubre '15 | 206.93 | ||
TSLA | Noviembre 15 | 230.26 | ||
TSLA | diciembre '15 | 240.01 | ||
TSLA | enero '16 | 191.20 | ||
TSLA | febrero '16 | 191.93 | ||
TSLA | marzo '16 | 229.77 | ||
TSLA | abril '16 | 240.76 | ||
TSLA | mayo '16 | 223.23 | ||
TSLA | Junio 16 | 212.28 | ||
TSLA | julio '16 | 234.79 | ||
TSLA | agosto '16 | 212.01 | ||
TSLA | septiembre de 2016 | 204.03 | ||
TSLA | octubre de 2016 | 197.73 | ||
TSLA | noviembre '16 | 189.40 | ||
TSLA | diciembre '16 | 213.69 |
Devuelve datos para los problemas 4-6 | ||||
Fecha | S&P500 | AAPL | GATO | LLY |
20130131 | 0.050428 | -0.144094 | 0.097999 | 0.088605 |
20130228 | 0.011061 | -0.025116 | -0.061185 | 0.027193 |
20130328 | 0.035988 | 0.002855 | -0.058461 | 0.038968 |
20130430 | 0.018086 | 0.000271 | -0.020467 | -0.024828 |
20130531 | 0.020763 | 0.022596 | 0.013346 | -0.031239 |
20130628 | -0.014999 | -0.118303 | -0.038578 | -0.075997 |
20130731 | 0.049462 | 0.141225 | 0.012365 | 0.081230 |
20130830 | -0.031298 | 0.083389 | -0.004463 | -0.022971 |
20130930 | 0.029749 | -0.021481 | 0.010419 | -0.020817 |
20131031 | 0.044596 | 0.096386 | 0.006715 | -0.010133 |
20131129 | 0.028049 | 0.069673 | 0.014875 | 0.017864 |
20131231 | 0.023563 | 0.008902 | 0.073404 | 0.015532 |
20140131 | -0.035583 | -0.107697 | 0.040744 | 0.059020 |
20140228 | 0.043117 | 0.057311 | 0.032584 | 0.112757 |
20140331 | 0.006932 | 0.019953 | 0.024750 | -0.012582 |
20140430 | 0.006201 | 0.099396 | 0.066720 | 0.004077 |
20140530 | 0.021030 | 0.078293 | -0.030076 | 0.021151 |
20140630 | 0.019058 | 0.027662 | 0.062995 | 0.038590 |
20140731 | -0.015080 | 0.028731 | -0.066440 | -0.017854 |
20140829 | 0.037655 | 0.077092 | 0.082581 | 0.048968 |
20140930 | -0.015514 | -0.017073 | -0.092051 | 0.020296 |
20141031 | 0.023201 | 0.071960 | 0.031102 | 0.022822 |
20141128 | 0.024534 | 0.105556 | -0.007987 | 0.034374 |
20141231 | -0.004189 | -0.071891 | -0.090159 | 0.012772 |
20150130 | -0.031041 | 0.061424 | -0.118650 | 0.043630 |
20150227 | 0.054893 | 0.100461 | 0.036639 | -0.018472 |
20150331 | -0.017396 | -0.031372 | -0.034620 | 0.035343 |
20150430 | 0.008521 | 0.005786 | 0.094340 | -0.010736 |
20150529 | 0.010491 | 0.045146 | -0.017956 | 0.104772 |
20150630 | -0.021012 | -0.037266 | -0.005860 | 0.058175 |
20150731 | 0.019742 | -0.032888 | -0.063900 | 0.012217 |
20150831 | -0.062581 | -0.066117 | -0.027852 | -0.019643 |
20150930 | -0.026443 | -0.021816 | -0.144950 | 0.016272 |
20151030 | 0.082983 | 0.083409 | 0.128519 | -0.025332 |
20151130 | 0.000505 | -0.005690 | -0.004658 | 0.011892 |
20151231 | -0.017530 | -0.110228 | -0.064556 | 0.027060 |
20160129 | -0.050735 | -0.075242 | -0.072837 | -0.061239 |
20160229 | -0.004128 | -0.001335 | 0.087725 | -0.083312 |
20160331 | 0.065991 | 0.127211 | 0.130576 | 0.000139 |
20160429 | 0.002699 | -0.139921 | 0.025477 | 0.048882 |
20160531 | 0.015329 | 0.071368 | -0.067035 | 0.000132 |
20160630 | 0.000906 | -0.042660 | 0.045511 | 0.049580 |
20160729 | 0.035610 | 0.090063 | 0.101834 | 0.052571 |
20160831 | -0.001219 | 0.023606 | -0.009787 | -0.055857 |
20160930 | -0.001234 | 0.065504 | 0.083221 | 0.032283 |
20161031 | -0.019426 | 0.004334 | -0.051143 | -0.079990 |
20161130 | 0.034174 | -0.021578 | 0.144980 | -0.084101 |
20161230 | 0.018201 | 0.047955 | -0.029510 | 0.095799 |
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